Решил написать небольшой обзор по моим впечатлениям о первой неделе торговли на американской фндовой бирже.
Идея была снизить риск на сделку, по сути найти замену СМЕ.
На NYSE масса различных ETF на основные инструменты СМЕ, с корреляцией практически в 100% .
При этом мы имеем возможность войти в сделку объемом с ценой тика в 1 доллар, против 10 доллраров стоимости тика на СМЕ
Повторюсь, что считаю попытки торговать на СМЕ с депозитами менее 5000 уе самоубийством, шансов показать стабильный результат практически нет.
Проблема заключается не в стратегии торговли, а в высоких рисках не сопоставимым с размером депозита, в следстви чего, психология делает свое дело и заканчивается все...

СМЕ рынок денег и соваться туда с мелкими суммами не стоит, брокеры дают возможность зайти в рынок с минимальной суммы, так как маржинальные требования внутри дня на основные активы от 500 долларов (по сути 200е плечо!!!)
СМЕ дает отличные возможности для реализации среднесрочных стратегий, парной торговли и тд, но внутри дня СМЕ убивает маленькие депозиты очень быстро.

В итоге родилась идея пернести стратегию на NYSE , по сути снизить риск.

Теперь по порядку...

Для начала я выбрал основные инструменты, котороые я отслеживал на СМЕ, которые я знаю и понимаю, под которые есть готовая стратегия торговли - это нефть CL / золото GC / нтдекс СнП ES / после добавил американский треж ZB
Пока я смотрю графики фьючей,а вхожу в ETF , порой не глядя графика.
Хочу отметить, что по мимо дешевого тика, ETF на некоторые активы имеют еще меньшую волатильность, что еще больше дает возможность снизить риски и отработать идею трейда, не будучи вынесенным по стопу случайным проколом.

1) золото /GC - аналогом является GLD , корреляция с золотом 100% , волатильность практически таже

Текущая стоимость GLD - 115 usd , внутридневная маржа с 20 м плечем на 100 акций - 575 $
на скрине верхний график - это GC и GLD H4 наложенные друг на друга.

Так же можно рассмотреть активы которые имеют не большое отклонение по корреляции, но в целом общее направление сохраняется с золотом, но имеюют значительно низшую цену и волатильность, что позволит торговать
с меньшим маржинальным обеспечением от 50$ до 100$ за 100 акций
GDX - 19 $
NUGT - 11 $
GDXJ -24 $

2) нефть /CL
На нефть есть 4 основных ликвидных варианта от 2 до 17 USD , как говориться выбирай на вкус, маржа для торговли копеечная от 10 до 100 долларов за 100 акций, корреляция практически 100% , что видно на верхнем скрине CL/USO
USO - 17 $
OIL - 10 $
UCO - 7 $
UWTI 2 $

3) индекс S&P 500 / ES - полным анаогом является SPY , но за счет высокой цены в 205 $ имеет высокую маржу в 1000$ на 100 акций.
Я выбрал для себя два варианта, как можно снизить маржу
XIV - 35$ / маржа 175 $
UVXY -15 $/ маржа 75 $
Нюансом является то, что UVXY имеет 100% обратную корреляцию (ходит на оборот) и не каждый брокер дает его в продажу.
Исходя из этого я делаю следующее - когда я вижу лонг по /ES я покупаю XIV , когда вижу шорт по /ES , то покупаю UVXY
Есть еще вариант TQQQ за 102 $ ,но он дорогой и имеет спред в такане, бывает до 8-10 тиков, использую его как доп индикатор тенденции

4) Американский 30 ти летний бонд ZB - аналог TLT 130$ / маржа 650$
На денвном графике виден разрыв, но он из-за того,что бонды экспирируются с гепом, реально разрыва нет,а корреляция внутри дня близка к 100%

В итоге видно, что фондавая биржа дает возможность подобрать аналог знакомого нам фьюча, при чем даже имеем выбор по цене и марже,
для любителей экзотики, в прошлом посте есть список ETF на многие товарные и прочие фьючи СМЕ

Не стоит забывать, что не зависомо от стоимости актива, тик равен 1 доллар.

Начать торговлю можно и с 500 уе, много дешевых вариантов, но рассмотрим ситуацию, при которой потенциальная доходность будет более мение ощутимой.

Я считаю, что опатимально сделать следующее

Деопозит 1500 -2000 уе - достаточно на все возможные активы и не одним лотом
- ограничить максимальный объем в рынке 400-500 акций (4-5 долл тик имхо максимум для такого депо, иначе мы имеем аналог СМЕ)
- ограничить дневные потери 80-100 долларами
Все это можно установить у своего бокера, UT во всяком случаее эту возможность дает+ бесплатный терминал
Многие спецы его конечно лажаю, но я пока не вижу никаких проблем, а платить 60-260 дол в мес пока не вижу смысла
- дневную цель думаю ставить 100-150 долларов

Косисиия на фонде выше в 1,5 раза,чем на СМЕ. СМЕ примерно соответсвует 0,5 тика, тут 1,5 тика цены, так что скальпать при базовых условиях от брокера будет сложно, ди и смысл?
Дешевый тик и низкая вола дает возможность войти в движеие с комфортным риском в 10-25 пп и даже немного усреднить при желании в узком диапазоне, таже манипуляции на СМЕ обойдеться
в 200-500 долларов, как минимум.

СМЕ брокеры дают псевдо возможность начать торгвать с малого депозита, маржа от 400 $ !!! , но при тике в 10$ - это слив.

PS Рынок акций реально открыл очень много возможностей, просто едет крыша) , решил елать все по порядку, буду по немногу описывать свои наблюдения

То подавляющее большинство инвесторов смотрит в первую очередь на фондовые биржи. Конечно же, работать с акциями интересно, а главное прибыльно, к тому же каждый из нас поверхностно знаком с ведущими эмитентами.

Тем не менее, такой трейдинг предполагает фундаментальную подготовку. Естественно, сбор и обработка информации отнимает необычайно много свободного времени. Этот аспект, пожалуй, является одним из самых значимых недостатков рынка ценных бумаг.

Почему-то многие уверены, что можно за один присест выбрать несколько волатильных акций и торговать ими каждый день. Спешим вас разочаровать, такого не будет. Действительно порой ценные бумаги будут показывать надлежащую динамику, но иногда они котировки будут просто стоять.

В результате, интенсивность торговли остается висеть в подвешенном состоянии. Работать по сценарию, в котором нет системного подхода – это совершенно тоже, что просто выкинуть деньги в окно. Следовательно, у вас есть два выхода постоянно готовиться заново или подобрать другой финансовый инструмент.

На самом деле, невозможно работать абсолютно со всеми финансовыми инструментами, ведь если вы будете постоянно разрываться, то в итоге никогда не заработаете. Каждый актив и инструмент имеет свои характерные особенности, ценовые уровни, если вы их будете знать, то сможете без особых трудностей зарабатывать. Это факт. В идеале, вы должны владеть информацией по 2-3 инструментам, большего не требуется.

Фьючерсный рынок – это здоровая альтернатива фондовым биржам. На этой площадке торгуется множество различных контрактов, каждый из которых соответствует определенному стилю трейдинга. Например, огромной популярностью пользуется контракт S&P. С его помощью действительно можно неплохо заработать при этом в рамках одной торговой операции.

Тем не менее, если вы отдаете предпочтение более волатильным инструментам, то все-таки лучше отдать предпочтение фьючерсу на золото, так как он более соответствует вашим интересам. А значит, и торговать будет гораздо проще.

Таким образом, можно выделить сразу несколько преимуществ фьючерсных контрактов :

• Если вы изучили и выбрали определенный фьючерс, то сможете в любой день торговать им. Движения всегда будут, следовательно, существуют и маневры для заключения торговых операций.
• Фьючерс – производный инструмент, исходя из этого, если на других рынках наблюдается добротная волатильность, то и на этой площадке она также будет присутствовать.
• Отсутствие надобности продолжительной подготовки. Конечно, готовиться нужно, однако этот этап не отнимет у вас слишком много времени.

Особенности подготовки к торговому процессу

Сегодня модно работать исключительно с индикаторами. Очень важно, чтобы на графике было с десяток различных инструментов, которые делают абсолютно всю работу за вас. На самом деле, это не единственный метод прогнозирования.

По большому счету, чтобы определить точки входа и выхода из сделки достаточно использовать всего лишь два графика – стоимость и объем. При этом, первостепенен в этом случае именно график цены. Таким образом, обойтись без дополнительных инструментов не так уж и сложно.

Особенности торговли без дополнительных инструментов

Чтобы точно входить в сделку, инвестору следует научиться понимать зоны распределения стоимости. Что они собой представляют? По большому счету речь идет об определенных участках, на которых осуществляется разделение быков и медведей. Соответственно, можно создать действительно хороший прогноз с минимальной погрешностью.

Обратите внимание на размещенный выше скриншот, на котором отображены котировки по одному из европейских фьючерсов. Как вы видите, здесь была максимально точная торговая операция, отдельно стоит отметить ювелирный вход. Все это стало возможным благодаря правильному определению зон распределения цены.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим активам, например сделка по фьючерсному контракту S&P:

Следует отметить, что если вы понимаете место распределение продавцов и покупателей, то в таком случае сможете без особого труда поймать падающий нож. Поскольку будете знать наверняка, где именно его необходимо ловить. В общем, все очень просто.

Вход в торговую операцию с точностью до нескольких тиков – колоссальное преимущество перед другими игроками, которое в итоговом счете позволит вам удачно завершить сделку. Такие операции характеризуются отличным соотношением риск/прибыль, оно исчисляется следующим образом 1:5, 1:10 и т.д. При этом выставляется максимально короткий стоп.

Размер стоп приказа, конечно же, зависит от многих факторов: актив, временной масштаб, точность входа и т.д. Однако на практике доказано, что размер наибольшего стопа на часовике достигает всего на всего 15 тиков. Естественно, это весьма неплохой результат.

От чего зависит точность входа в торговую операцию? Прежде всего, необходимо расчертить уровни поддержки и сопротивления. Если вы сделаете это надлежащим образом, то без каких-либо трудностей зайдете в сделку с прибылью.

Изучение графика лучше всего начинать с часовика, а затем уже переходим постепенно к менее значительным масштабам. Несколько раз в неделю следует рассматривать дневной график, чтобы понимать, куда двигается глобальный тренд.

Какому графику отдать предпочтение? Наиболее прибыльным вариантом станет минутный интервал. Но вместе с этим, вы должны понимать, что работа будет изматывающей, по сути этот тот же скальпинг. Поэтому лучше выбрать 5 или 15 минутный график, который также обеспечит надлежащий профит и существенно упростит торговлю.

Совершенно необязательно искусственно наращивать интенсивность торговли до невероятных пределов. Наоборот, лучше делать всего лишь несколько прицельных трейдов на протяжении одного рабочего дня. Так вы и заработаете и не устанете.

Данный пост - это заключения тем по биржам, на которых мне приходилось торговать.

В этом сообщении буду рассказывать о СМЕ (Chicago Mercantile Exchange). Я занялся этим рынком 2 года назад, когда только начал пользоваться VOLFIX. Первый инструмент, анализированный мной на тот момент, был фьючерс на S&P 500.

Теперь о плюсах:

Первым плюсом является огромная ликвидность. Объемы торговли на том же ES просто шокируют. Такие деньги, да с таким плечом…! Я был в шоке, когда вник в его ценообразование. В связи с тем, что там проходят сильные объемы, данные инструменты очень техничны. Порядок и закономерности, которые легко можно найти, т.к. ребята, которые двигают цены, очень правильно воспитаны. ХА! Еще бы, воротить такими деньгами, обычные дилетанты не смогут. И так, первый плюс – это ликвидность и высокая техничность большинства инструментов, которые торгуются на CME.

Вторым плюсом является то, что фьючерсы имеют свой срок жизни. Одни имеют жизнь 1 месяц, некоторые 3 месяцы. Т.е. срок торговли крупного игрока тоже ограничен. Не отрицаю наличие инстуциональных ребят, которые держат позиции долго, и потом перекладываются на новый контракт, но тем не менее, в конце своего срока, фьючерсный контракт заканчивает свое существование и даже манипуляторы рынка вынуждены крыть свои позиции.

Данная закономерность на фьючерсном рынке помогла мне сформулировать целый ряд стратегий, которые работают и до сегодняшнего дня.

Третьим плюсом можно считать то, что минимальное движение цены, 1 тик, покрывает даже комиссионные. К примеру, на ES (S&P500) 1 тик равен 12.5$, а комиссия на круг обходится 5-6$, т.е. можно хоть 1 тик забирать и быть в плюсе – просто рай для скальперов, не так ли?

Работая на волфиксе, я нашел много формаций, где можно было ставить стоп 3 тика, а гарантированная прибыль 8-12 тиков. И это самые скромные показатели.

Если говорить о Euro/Usd, то там можно вообще круто зарабатывать. Конечно, нужно понимать, что стопы здесь тоже побольше будут.

Теперь о минусах:

Минусов не так уж много. Основным является то, что у нас не большое количество брокеров, которые дают возможность для торговли на этой площадке. И те, что есть, порой такую коммисию накручивают, что просто ни в какие рамки не входит.

Вторым минусом является маленький выбор торговых платформ. На западе их на порядок больше. Самым лучшим я выберу volfix . Создатели этого чуда просто молодцы! Раньше можно было только анализировать, но с февраля этого года, можно без проблем торговать прямо с окна для ордеров (очень долгое время он был только для демо-торговли).

Третьим минусом является то, что для торговли на этом рынке не достаточно 1000 баксов, с которой большинство стартует. Для более-менее нормальной торговли необходимо стартовать от 5-10К, иначе ваш счет закончится очень быстро.

Видео-примеры торговли на фьючерсных рынках постараюсь выкладывать почаще, а кто любит следить за торговлей он-лайн, вы можете отслеживать мою торговлю на trading rating в программе волфикс.

Всем удачной торговли!

Ребята, всем привет! Заголовок не двусмысленно дает понят, что речь в данном посте речь пойдет о рынке CME, даже не столько о рынке сколько о конкурсе UT Challenge CME WB и как я пытался его пройти. Безусловно для меня это что-то новое, поскольку я трейдер Российского рынка FORTS, где мне все известно вдоль и поперек и я себя ощущаю как “рыба в воде”, имея несколько реальных торговых счетов. Что же заставило меня приступить к торговле CME? Все дело в том, что Российский рынок впал в затяжной флет (консолидацию = боковое движение) зарабатывать на котором дело не благодарное.

Для большей наглядности, на дневном графике представленном ниже, я показал 2 временных интервала, инструмента Si: первый длился с 16 марта 2016 года по 11 апреля 2016 года (почти, что месяц!), второй, обрушив все надежды на грандиозные заработки, длился с 12 апреля 2016 года - по 08 июня 2016 года (еще 2 месяца).

Рис. 1. Дневной график Si

Как видите инструмент движется в бок почти, что 3 месяца подряд, а ввиду того, что RTS коррелирует с Si ну или наоборот, то подобное движение мы видим и во фьючерсе на индекс RTS. И знаете что? Ничего в этом хорошего нет. Скукота и сложнейший трейдинг. 8 июня Si пробил дно и я предвкушая грандиозное движение, немного заработал на этом (где то чуть больше чем 5 к 1),

Рис. 2. Реальный трейд 5 к 1

но как видите (на первой картинке), цена в последствии снова вернулась в границы предыдущей консолидации, похоронив надежды на отличную торговлю. Безусловно зарабатывать на боковом рынке можно и нужно, но какой трейдер не любит трендов?) Я вот очень люблю! Деньги в такие моменты зарабатываются легко и не принужденно) Именно поэтому, мною было принято решение: временно приостановить торговлю на FORTS до выхода инструментов из консолидации и сосредоточить свое внимание на другом рынке. Конечно же наиболее близким для меня является CME, хоть я его никогда и не торговал и мало что о нем знаю. Ну что ж, если есть ребята подобные мне, то давайте разбираться и пробовать!

Информация о рынке

Прежде чем с головой ринутся в бой я начал собирать сведения о рынке. И вот что удалось мне найти в Википедии:

CME Group Inc. (Группа Чикагской товарной биржи) — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов , построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка . Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты . Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго ( Chicago Loop ). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа . Торговля осуществляется как на традиционных площадках указанных выше бирж, так и в режиме он-лайн. Группа является владельцем индекса Доу-Джонса и ряда финансовых индексов. Торговля осуществляется фьючерсами и опционами на основе процентных ставок , индексов акций , иностранной валюты , энергетических ресурсов, сельскохозяйственных товаров, металлов , погодных индексов и недвижимости. В среднем в день совершается 12,2 миллиона сделок (данные за 2010 год).

Отлично с этим все ясно, движемся дальше! Далее необходимо разобраться с тем “Что торговать?”. В конкурсе UT Challenge CME, если нажать на кнопку View Tickers в платформе Derby представлены следующие инструменты:

Рис. 3. Тикеры CME в UT Challenge

Как вы можете заметить список достаточно внушительный и первое, что бросается в глаза, это конечно же обозначения тикеров, ведь некоторые из них дублируются. Почему? И что обозначают буквы? Какой выбрать для торговли?

Рассмотрим на примере Золота - Gold GC/16M

GC - как вы можете догадаться, это тикер инструмента или как сказано на официальном сайте Product Code.

/ - разделитель.

16 - год экспирации

М - месяц экспирации

В международной практике приняты следующие буквенные коды обозначения месяцев исполнения для фьючерсов:

Месяц	Код фьючерса
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Таким образом мы понимаем что М - это июньский фьючерс. Но ведь нам доступен еще и фьючерс GC/16Q. Какой из них выбрать? Это сделать достаточно просто. Торговать нужно наиболее ликвидный фьючерс. Это можно определить по характеристикам графика: график должен быть плавный, без ярко выраженных разрывов. Если графики фьючерсов идентичны, то на помощь может придти сайт BarChart.com . Где, найдя полный список фьючерсов золота, мы выбираем тот, объем (Volume) у которого, больше всего.

Рис. 4. Таблица фьючерсов торгующихся в текущий момент

В нашем случае это GCQ16. При этом все эти манипуляции можно упростить до такой идеи, что наиболее активно торгуется тот фьючерс, дата исполнения которого произойдет через 1-2 месяца от текущей даты.

Подобные действия вы можете самостоятельно применить для оставшихся фьючерсов и углубить свои познания в данном вопросе. Я же перехожу к практической стороне вопроса, отчету о совершенных сделках в конкурсе UT Challenge CME WB.

UT Challenge CME WB от 31 мая 2016 года.

Поскольку я обладаю знаниями в области трейдинга, у меня есть торговая стратегия, заточенная под Российский рынок. Изобретать я ничего не стал, поскольку принципы положенные в ее основу разумны и подходят, на мой взгляд, к любому рынку. Можно так сказать стратегия универсальна) Единственное, что оставалось под вопросом так это размер стопа, поскольку если применить такой же стоп, как для России, то вылететь можно сразу в первый же день. Поэтому если среди читающих данный пост, есть проф трейдеры CME то прошу в коментах под статьей ответить “какой размер стопа используете вы?” Моя идея заключалась в следующем. Нам дается объем в 50 000$, стоп на день 300$ и максимальный стоп в 600$. Выходит 2 дня по -300$ и “давай до свиданья”. Подстроим условия под российский рынок. 600$ делим на 5 торговых дней по 2 входа получаем 60$ (без учета комиссии, а она кстати 2,5$ за вход и 2,5$ за выход. Итого 5$) на 1 трейд. Жутко мало, но именно с такой идеей я приступил к торговле.

Ранее в своей статье я заострял внимание на алгоритме прохождения UT Challenge , поэтому начинаем с набора дней в “+”.

День 1

Вход по рынку от локального уровня по тренду. При достижении дня в “+” выход. Параллельно я стал вести записи с тем какой максимальный стоп был задействован в трейде. Данный трейд получился бы и с меньшим стопом в 30$. Это 1 день в “+”.

Рис. 5. 1 День

День 2

Листая графики, обнаружил отличный уровень. Цена продавила уровень и я вошел в шорт. В данном трейде стоп был на 60$ но максимально цена доходила до -25$. Выход по рынку по достижению дня в “+”.

Рис. 5. 2 День

День 3

Успех предыдущих дней придал уверенности. Листая графики увидел отличный уровень, от которого решил войти на пробой. Но получил тут же убыток. По скольку каждый раз я торговал новый инструмент, посчитал что для данного инструмента стоп должен быть чуточку больше. Увеличив стоп в двое вошел повторно в лонг, но цена вернулась под уровень, высадив меня, и я достиг максимально запланированного убытка на день. Сомнения о размерах стопа меня так и не отпускали, поэтому, посчитав, что если инструмент не хочет рости и мы находимся под уровнем, я могу продать в шорт, сделав небольшую паузу, я так и поступил. Но дисциплина взяла вверх и я заставил себя покрыться. Итог - убыток в -185$.

Рис. 5. 3 День

День 4

Я решил, что для набора дней в “+” больше всего мне подойдут именно пробои, ведь стоп от предыдущих дней позволил заработать день в “+” при этом рискуя малым. Так найдя очередную возможность я взял пробой по нефти. Желание удерживать позицию подольше было огромным, но день в “+” был важнее, поэтому покрылся при достижении дня в “+” и это 3 день в “+”.

Рис. 5. 4 День

Ввиду того что неделя была короткая (всего 4 дня) по итогу я имел следующий результат: на счет +7.5$ и 3 дня в “+”, при том, что я впервые участвую в данном конкурсе. Как видите при этом есть 2 претендента на вылет и 2 вылетевших по достижению максимальной посадки. На мой взгляд достаточно опрометчиво вести агрессивную торговлю с первых дней конкурса, но об этом я уже писал в алгоритме, и безусловно подобный подход я никому не навязываю)

Рис. 6. Итоги первой недели

День 5

Мысль о том, что надо попробовать торговать ES/16M с коротким стопом меня не покидала, поэтому в понедельник я приступил к торговле именно с ES.

1 - вход на пробой текущего дей хая с коротким стопом. Выбило моментально.

2 - вход лимиткой, вход отличный, но опять не хватило размера стопа. Задумался о том что стоп должен быть чуточку больше.

3 - вход на пробой нового дей хая. И вот здесь мой короткий стоп уместился! Максимум в трейде был на +100$ но учитывая что данным трейдом я покрыл только убыток, а дня в “+” так и не достиг, фиксировать прибыль не стал. Тот самый случай когда в результате все равно поймаешь убыток) Цена развернулась и снесла мой стоп.

По итогу торговлю закончил с убытком в -165$

Рис. 6. 5 День

День 6

Не стал я больше упираться в этот ES. Дней в “+” катострофически не хватает и нужно было продолжать их набор хотя бы до 6. Поэтому мною был найден HG c отличным, четким уровнем, пробой которого я с успехом и взял. Стоп был короткий, причем что убытка в этом трейде я не видел и вовсе. Значит брать пробое с коротким стопом абсолютно разумно, конечно кроме ES)

Итого: 4 день в “+”

Рис. 6. 6 День

День 7

На этой неделе я должен входить в сделку на удержание прибыли. Листая графики увидел, что золото находится возле шикарнейшего уровня. Так я вошел на пробой. Но стоп поставить не успел и, как оказалось позже, правильно. С коротким стопом меня бы снесло. Цена максимум проваливалась до -80$, поэтому мой стоп был выставлен на -100$. Золото сделало то, что я от него и ждал, улетев в космос и давая прибыль по счету порядка +350$. Но потом цена уперлась в новый уровень. Риск неожиданного разворота присутствует всегда, поэтому принял решение покрыться и в случае, если движение продолжится, войти на пробой по тренду. Так и поступил. В результате по итогу дня прибыль составляла +710$. И конечно же я начал заниматься самобичиванием) Посмотрев в конце дня сколько золото прошло в это день, понял что вышел рано! И мог заработать порядка 1500$, выполнив условия конкурса по прибыли.

Итог: +710$ и 5 день в “+”

Рис. 6. 7 День

День 8

Окрыленный вчерашней прибылью, решил, что самый оптимальный стоп в трейде это 120$ на трейд, и вот к чему приводит подобные выводы. 2 входа в убыток + небольшое проскальзывание и я в плотную приблизился к дневному лимиту, пытаясь взять пробой по NG.

Рис. 6. 8 День

День 9

Решил что после такого грандиозного убытка надо снова начать набирать дни в “+”. Это стабилизирует эмоциональное состояние. К тому же в этот день на России нефть давала отличную точку входа и мы в чате с ребятами ее брали. Я сделал 2 одинаковых трейда, что на FORTS что на CME. Здесь взял тупо день в “+”.

Рис. 6. 9 День

На этом 2 неделя конкурса подошла к концу и вот какие результаты были у меня. 6 дней в “+” и 435$ по прибыли и при этом до конца конкурса остается 2 недели! Это более чем отличный результат для меня. Третья неделя - неделя агрессивной торговли и настроился торговать по крупному.

Рис. 7. Итоги второй недели

День 10

В этот день ставка была сделана на золото. Увеличив размер стоп до 100$ на трейд я совершил 2 трейда по золоту и словил убыток в -200$! Затяжная пауза и перекур в трейдинге позволили найти отличный уровень по NG. В случае пробоя которого прибыль с лихвой бы покрыла убытки от золота. К тому же неделя третья и нужно торговать. Единственное что к этому моменту я не мог позволить себе стоп больше чем 70$. NG пробивает уровень я вместе с ним в лонг, но продавец оказался сильнее и меня снесло.

Итог -280$

Рис. 7. 10 День

День 11

И этот день стал для меня роковым. Шансы на прохождение конкурса отличные. Методичный поиск формаций и движения на рынке позволяют заработать, вот только до сих пор, спустя 11 дней нет четкого понимания какой использовать стоп. В некоторых инструментах короткий стоп работает на ура, но в некоторых конечно же 60$ очень мало.

Увеличив стоп по CL до 100$ я совершил 2 трейда на пробой. В результате чего получил убыток -220$. Но сдаваться я был не намерен. Принял решения что я ни разу не попробовал войти в рынок лимитной заявкой, а ведь это обеспечивает минимальный стоп и наилучшую точку входа. Для трейда я выбрал NG. Определив уровень я выставил заявку на покупку со стопом в -60$ таким образом максимальный убыток должен был составить -280$. Конечно возможно проскальзывание и 20$ на мой взгляд было более чем достаточно. Сидеть перед компьютером и ждать смысла я не видел, поэтому за рынком я не наблюдал. Но вод когда вернулся то “О ужас!” я увидел что превысил дневной лимит потерь и дисквалифицирован.

Как такое произошло? Цена действительно оказалась там где я ее ждал. Моя лимитка действительно сработала по 2.551, а вот выставленный стоп вместо 2.545 сработал по 2.536, почтит что в самом низу! Причинив мне убыток в -90$! Вот вам и проскальзование! Жаль, но для первого раза считаю, что более чем нормально!

Рис. 7. 11 День

Итоги

Подводя итоги хочется отметить следующие моменты:

1. Пройти конкурс более чем реально. На рынке есть и движения и отличные торговые возможности.
2. Технический анализ работает на любом рынке и хорошо, что часть моей торговой стратегии включает его.
3. Безусловно жаль, что в CME нельзя переносить позиции через ночь (так написано в условиях конкурса), поскольку золото можно было бы удерживать на протяжении всей недели, тем самым поставив новый рекорд WB. Но это безусловно фантазии)
4. Пробой отлично работает с коротким стопом.
5. Не стоит входить лимиткой на отбой в том случае, если этот трейд последний и есть вероятность зацепить дневной лимит. Хотя кто же знал что стоп сработает с таким проскальзыванием)

Вопросы к читателям:

1. Ребята какой стоп используете вы при торговле CME?
2. Правильно я понял, что в CME нельзя переносить позиции через ночь и за это можно быть дисквалифицированным? (Как здорово, что на России это делать можно)
3. Поделитесь своим опытом в комментариях к статье.

Я же безусловно буду пробовать снова! Публиковать отчет о сделках ежедневно не получится, да и нет в этом смысла, а вот подводить итоги с подробным разбором буду стараться) Спасибо за внимание и не забывайте нажимать на "палец вверх")

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Электронная площадка СМЕ называется Globex, и она является ничем иным, как глобальной торговой системой, автоматически сводящей входящие в нее ордера. Все ордера на фьючерсы, торгуемые на СМЕ, сводятся на Глобексе.

Третья площадка, о которой говорится достаточно мало, это портал для внерыночной торговли фьючерсами, называющейся на CME ClearPort.
Желающие совершать сделки OCT на фьючерсах данной биржи регистрируются для доступа к данному порталу, совершают договорные трейды с другими участниками, и регистрируют эти трейды на СМЕ. Будучи структурой, стремящейся к максимальной прозрачности, СМЕ дает нам с вами доступ к списку всех прошедших через ClearPort внерыночных сделок .

Каким образом счет, который вы открыли в клиринговом или неклиринговом FCM подключается к Globex?

1) Вы разрабатываете свою собственную, частную, платформу, и подключаете ее через шлюзы iLink для раутинга ордеров, и FIX/FAST для получения рыночных данных. Вы в обязательном порядке сертифицируете свой софт на СМЕ для использования в торговле и подписываете все необходимые договора, связанные с получением рыночных данных. Вы также можете подключить свой софт через API одного из провайдеров в пункте 3 ниже, и этот вариант может существенно сократить затраты на подключение.

2) Вы используете торговые приложения, разработанные самой биржей.

3) Вы используете коммерческий торговый и аналитический софт на соединениях, предлагаемых многичисленными технологическими компаниями. Все они лицензированы и оплатили бирже право предоставлять раутинг ордеров и/или транслировать данные. Список всех сертифицированных биржей компаний, предоставляющих подобные услуги, находится .

Подавляющее большинство трейдеров-непрофессионалов идут по третьему пути и используют готовый торговый софт. Брокер/FCM имеет соглашение с каждым провайдером, через канал которого переправляет сделки на Globex. Провайдер выдает брокеру/FCM специальный софт, в котором брокер генерирует логин для клиента и выставляет для каждого инструмента на клиентском счету уровень залогового обеспечения, который клиент должен иметь на счету для того, чтобы ордер был пропущен на биржу. Подчеркну, эта настройка делается на софте провайдера, и находится на сервере провайдера для минимизации "перевалочных" пунктов для клиентского ордера.

Итак, Вы получили от брокера логин к софту для подключения к одному из сертифицированных биржей провайдеров, и нажали кнопку Buy или Sell. Что происходит далее?

Ордер мгновенно перемещается на сервер провайдера, который расположен впритык к биржевому (в случае с СМЕ, это сервер в Чикагском пригороде с названием Аврора). Там встроенная, полностью автоматическая, система риск менеджмента сверяет ваш баланс с требованием по гарантийному обеспечению на фьючерс, который вы хотите купить или продать, и решает, пропустить ли ваш ордер на биржу, либо отвергнуть. Это микросекундное дейстсвие. Некоторые провайдеры (как CQG) имеют встроенную в систему риск менеджмента биржевую рассчетную схему SPAN, которая позволяет учитывать совокупную позицию клиента по разным фьючерсам для вычисления маржи. SPAN, как правило, критичен для спредовых и опционных трейдеров и, соответственно, ими же и востребован.

При наличии нужных залоговых средств (удовлетворении пониженной внутрисессионной маржи, которая предлaгается на сегодняшний день всеми брокерами США, или другого требования, выставленного брокером), ордер пропускается на биржу и исполняется там в соответствие со своими характеристиками.

Лимитные ордера встают в "стакан" и отображаются на всех торговых приложениях от любого провайдера, у клиентов любого брокера. Эта информация, к слову, называется данными второго уровня (Level II) и показывает глубину рынка, или его видимую ликвидность. Видимость лимитных ордеров делает их очень уязвимыми, и самые крупные из них "прячут" через специальный тип ордера, "айсберг". Я постараюсь раскрыть эту тему в одной из следующих статей. Стопы не будут отображаться в "стакане", но займут место в невидимой очереди на активацию после проторговки 1 контракта по цене стопа. Рыночные ордера принимаются к исполнению сразу же, и исполняются в ценовом диапазоне, предусмотренном для них биржей. Этот диапазон будет отличаться от инструмента к инструменту и подробно описан в огромном экселе вот .

Вы незамедлительно получаете в платформе оповещение о том, что ваш ордер принят бижей. Ордеру присваивается ID, который м еняется при его исполнении на другой ID (позиция).

При недостаточности маржи ваш ордер отвергается, о чем вас также незамедлительно оповещают с указанием причины отказа.

Понятно, что при таком способе соединения и вы, и брокер всецело полагаетесь на технологическую стабильность провайдера. Есть ли у брокера способ помочь вам в контроле позиции, если провайдер испытывает технические сложности? Конечно, при полной потере коннективности, ни вы, ни брокер не могут использовать стандартный, предоставленный провайдером, софт. Для таких случаев существует специальный портал СМЕ для FCM "FirmSoft". Любые спорные или непонятные ситуации легко проясняются деталями ордера или открытой позиции, доступной в этой портале. Клиент может запросить аудит любого ордера у своего брокера.